Diferencia entre desviación beta y desviación estándar (con tabla)

La desviación beta es la variabilidad en el precio. En otras palabras, Beta se utiliza para medir la volatilidad de un fondo relacionada con otros fondos. Mientras que, la desviación estándar, por otro lado, es una herramienta estadística que también informa la volatilidad de un fondo.

los diferencia entre Beta y Desviación estándar es que la desviación beta mide el riesgo de un mercado en su conjunto, mientras que el método de desviación estándar tiende a medir los riesgos creados en acciones individuales.

La medición del precio de una acción que está relacionada con los cambios en todo el mercado de valores se mide a través de la desviación Beta. Para aquellos que no saben qué significa la medición de volatilidad: bueno, es una medida estadística de dispersión de retornos para un valor en particular o un índice de marketing.

En pocas palabras, si mide una mayor volatilidad en un valor o un índice de marketing, eso significa que el riesgo también es alto, y una menor volatilidad indica menores riesgos. Pero, en la mayoría de los casos, vemos que ocurre la situación de mayor riesgo de volatilidad.

Tabla de comparación entre desviación beta y desviación estándar

Parámetros de comparación Desviación Beta Desviación Estándar
Definición Beta Deviation es una herramienta para que las personas midan la volatilidad de una acción que está relacionada con el mercado en su conjunto. Una desviación estándar es un método para calcular los riesgos de las acciones de forma individual.
Medición Se mide la volatilidad total Solo se mide el riesgo total
Indicación Cuando un cálculo muestra una beta superior a 1.0, significa que muestra una mayor volatilidad que el mercado en general. Una Beta cuando es inferior a 1.0 indica menos volatilidad. Cuando la desviación estándar es alta, indica un mayor riesgo.
Desviación estándar / beta baja Cuando se mide la beta y se descubre que es baja, significa un aumento del riesgo en las inversiones cuando los mercados están altos. La desviación estándar proporciona rendimientos modestos con menores riesgos cuando ocurre una desviación estándar más baja.
Propósito El propósito de la medición es comprender la falta de fiabilidad o la dispersión de los flujos de efectivo. El propósito de la desviación estándar es medir la volatilidad de los fondos que están relacionados con otros fondos.

¿Qué es la desviación beta?

Beta es un método de medición para medir el riesgo involucrado en un activo individual que está relacionado con la cartera de mercado. El objetivo es medir la sensibilidad involucrada en los movimientos de marketing. En otras palabras, es la medida de la relación de volatilidad del fondo con otros fondos.

Tomemos un ejemplo en el caso de las acciones: la desviación beta se puede calcular comparando los rendimientos de las acciones con los rendimientos de un índice bursátil como S&P 500, FTSE 100. El objetivo principal de la comparación permite al inversor controlar el rendimiento. de una comparación de acciones con el desempeño de todo el mercado.

Por lo tanto, Beta mide los movimientos de los precios de las acciones y luego se relaciona con los cambios en todo el mercado de valores. Un valor beta que indica 1 significa que es mucho volátil y muestra que el rendimiento del valor está en línea con el rendimiento de todo el mercado y, por otro lado, un valor beta que muestra menos de significa que es menos volátil.

¿Qué es la desviación estándar?

La desviación estándar es una medida estadística que se utiliza ampliamente en todo el mundo para medir la volatilidad de un fondo. Cuando se trata de medir la volatilidad de una acción individual o de una sola acción, se utiliza la desviación estándar.

La desviación estándar de los rendimientos decide la desviación estándar de una cartera de acciones para cada acción junto con la conexión de los rendimientos entre cada conjunto de acciones en la cartera en particular. Un aumento en la desviación estándar indica una mayor volatilidad y los riesgos involucrados junto con ella.

La seguridad financiera más riesgosa mostrará una desviación estándar más alta en contraste con la seguridad financiera estable o los fondos de inversión. Para obtener una desviación estándar, es necesario escalar la desviación estándar de un mercado en oposición a otro.

Con la ayuda de las desviaciones estándar, los inversores pueden obtener datos precisos y conclusiones significativas. Los precios que se mueven con el aumento de las desviaciones estándar muestran fortalezas y debilidades.

Principales diferencias entre la desviación beta y la desviación estándar

  1. Se utilizan métodos de desviación estándar y beta para calcular el riesgo en una cartera de inversiones. La única diferencia entre ellos es que la desviación beta mide la volatilidad de una acción en su conjunto, mientras que una desviación estándar calcula los riesgos de una acción individualmente.
  2. La desviación beta mide el rendimiento de una cartera o valor en relación con los movimientos del mercado.
  3. Los riesgos de rentabilidad se calculan en desviación estándar. Esto significa que el aumento de la desviación estándar es un aumento del riesgo involucrado en una inversión en particular.
  4. Un valor beta que muestre un valor superior a 1 significa que el valor se está desempeñando en línea con el desempeño del mercado. Mientras que cuando un valor beta es menor que 1, el rendimiento del valor es menos volátil en el mercado.
  5. Las desviaciones estándar se asocian principalmente con más riesgos.

Conclusión

Tanto la desviación beta como la desviación estándar son las herramientas más comunes para encontrar la volatilidad de una inversión o fondo. Pero estos dos tienen ciertas diferencias al medir la volatilidad. La desviación beta es un método que utilizan los inversores para medir la volatilidad de un fondo, mientras que la desviación estándar, por otro lado, describe la cuestión de un fondo.

Sin embargo, ambos son métodos muy importantes para calcular los riesgos involucrados en los negocios de inversión. Esto ayuda a la mayoría de los inversores a asumir riesgos calculados al optar por invertir en el mercado de valores adecuado. Los inversores saben que las inversiones que tienen desviaciones estándar más altas se consideran las más riesgosas, mientras que las inversiones que tienen menos riesgo significan que proporcionan rendimientos modestos.

Bueno, por otro lado, un valor beta que tenga 1 o más de 1 significa una mayor volatilidad que el mercado en general, mientras que un valor beta menor que uno es una indicación de menos volatilidad. La desviación Beta se utiliza principalmente para comparar. Esto ayuda a que los inversores tomen decisiones con facilidad.

Referencias

  1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3487226/
  2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc4452664/

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